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Dado que temos uma série histórica de 7 dias para o ativo financeiro, precisamos calcular o intervalo de confiança para o preço das ações nesse período.
Supondo que os dados estejam organizados da seguinte forma (em milhares de reais):
{p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7}
Onde pi é o preço da ação no dia i.
Para calcular o intervalo de confiança de 95% para o preço das ações, usaremos a fórmula do intervalo de confiança para a média, considerando que os valores seguem uma distribuição normal:
Intervalo de Confianc¸a=x?±z×sn
s=(120.00?122.39)2+(118.50?122.39)2+...+(124.50?122.39)26
s=27.21+12.96+...+6.936
s=114.086
s?19.01
s?4.36
Agora, podemos calcular o intervalo de confiança bilateral:
Intervalo de Confianc¸a=122.39±1.96×4.367
Intervalo de Confianc¸a?122.39±1.96×4.367
Intervalo de Confianc¸a?122.39±3.53
Portanto, o intervalo de confiança para os preços das ações é aproximadamente [118.86,125.92].
Agora, para calcular o lucro máximo possível, consideramos a compra no preço mais baixo do intervalo e a venda no preço mais alto do intervalo:
Lucro máximo possível =125.92?118.86
Lucro máximo possível ?7.06
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