Risco sistemático e beta.

Matemática Financeira Concurso Ensino Superior

Um investidor estruturou sua carteira de investimento conforme as informações abaixo. Com base nessas informações, responder as seguintes questões:

Ação: Valor investido       Retorno esperado      Beta

Ação A: 1.200,00R$          6%                              0,70

Ação B: 1.500,00 R$          7%                             0,85

Ação C: 2.100,00 R$         10%                            1,11

Ação D: 4.800,00 R$         15%                            1,27

a) Qual é o retorno esperado dessa carteira?

b) Qual é o Beta dessa carteira?

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Maria perguntou há 2 anos

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Professor Ronaldo N.
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Respondeu há 2 anos

a) Retorno esperado de 11,53% 1200*6%+ 1500*7%+2100*10%+4800*15%=1107/(1200+1500+2100+4800)=11,53%

 

b)Beta de 1,098125 (1200/9600)*beta da ação a (0,7)+(1500/9600)*beta da ação b(0,85)+(2100/9600)*beta da ação c(1,11)+(4800/9600)*beta da ação d(1,27)=1,098125

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