Mercado de capitais e derivados

Um investidor deseja investir certa soma em R$ na compra de ações das companhias TREMIG e MADESCO. Como é extremamente conservador nos investimentos que faz, deseja formar uma carteira de risco zero. O investidor sabe que o risco das ações TREMIG é 30,45% e que o risco das ações MADESCO é 12,25%. O coeficiente de correlação entre os retornos das duas ações é igual a -1. Quais as porcentagens de seus recursos o investidor deve aplicar em cada uma das ações a fim de formar uma carteira de risco zero? 61,31% em ações MADESCO e 38,69% em ações em ações TREMIG. 100% em ações TREMIG. 100% em ações MADESCO. 10% em ações TREMIG e 90% em ações MADESCO 28,69% em ações TREMIG e 71,31% em ações MADESCO.