Considere o modelo estrutural abaixo e responda `as seguintes perguntas: Yt = β0,1 γ1xt β11yt−1 β12xt−1 ε1t xt = β02 γ2xt β21yt−1 β22xt−1 ε2t 6. Apresente a forma VAR (reduzida) do modelo acima.   7. Se houver exogeneidade de xt e nao existir feedback de yt para xt , quais as restrições no VAR? Associe isto ao teste de Causalidade de Granger. 8. No VAR da questão 6, demonstre que as s séries apresentam tendência estocástica comum, se há raiz unitária no polinômio autoregressivo de cada série.