Profes Kleverton S. Professor particular Aulas Particulares com Kleverton S.

Sou, Kleverton Saath, mestre em economia pela UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina). Atualmente realizo trabalhos ligados ao mercado finan...

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Aulas particulares com Kleverton S.

Kleverton S.

Sou, Kleverton Saath, mestre em economia pela UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina). Atualmente realizo trabalhos ligados ao mercado financeir ...
Florianópolis - SC
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Sou, Kleverton Saath, mestre em economia pela UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina). Atualmente realizo trabalhos ligados ao mercado financeiro, imobiliário, treinamento e pesquisa empresarial. Possuo conhecimento principalmente em modelagem econométrica: Regressão linear, séries temporais, modelos ARCH, GARCH, logit, probit, painel data, análise de questionário, componentes principais e pré teste de instrumentos. Também dou treinamento para empresas e profissionais em planilhas google e/ou Excel. Ainda no ramo empresarial, realização de pesquisa de mercado, análise de produtiv...

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Formação

Mestrado
Economia - UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina (2014 - 2015)
Curso Técnico
Mecânica - IFRS - CAMPUS ERECHIM (Início em 2012)
Graduação
Marketing - IFRS (2011 - 2014)

Pacotes de aulas

Estatística
Código Stata: Modelo de Séries temporais e previsões
1 aula
Você vai encontrar código completo com anotações para você estimar modelos ARIMA, ARMA, ARMAX e SARIMA no STATA. O Código acompanha apostila passo a passo. R$ 300 (código+apostila)- tel.(48)98812-5885

R$ 295,00

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Estatística
Curso on-line: Séries temporais aplicado ao STATA ( Modelos autorregressivos)
10 aulas
Sou, Kleverton Saath, mestre em economia pela UFSC. Atualmente auxilio profissionais a desenvolver soluções e criar oportunidades. - Quanto ao curso de séries temporais: Sera realizado on-line com chat on-line sobre dúvidas e método. - Total de horas aula 10 horas Cronograma do curso: - O que é uma série temporal? - Componentes de uma série temporal - Modelos aditivos e multiplicativos -Objetivo dos modelos de séries temporais -Tipos de séries temporais -Processo estocástico - Processo estacionário -Ruído branco - Raiz unitária (estabilidade) - Cointegração - Ergodicidade” - Passos na análise de série de tempo Passo 1: Identificação Passo 1.1: Teste de estacionariedade Passo 1.2: Identificação do modelo Passo 2: estimação Passo 3: Diagnóstico e ajuste Passo 4: Previsão - Definindo um modelo autorregressivo no STATA retorno de uma série Teste ADF e KPSS Função de Auto-correlação parcial (FACP) Função de Correlação (PAC) estimação diagnóstico O curso é voltado para profissionais que querem entender melhor e aplicar os modelos autorregressivos. Para quem é o curso: - Investidores do mercado financeiro - Alunos de graduação e pós - graduação (Economia, estatística, adminstração) - Pesquisadores - analistas - Educadores Como sera realizado o curso? O curso será totalmente on-line com chat para dúvidas e metodologia. contato: klevertonsaath@gmail.com (48) 9 8812-5885 (whatsapp)
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Especialidades

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Probabilidade Regressão Linear Inferência Estatística Ensino superior Análise de Variância Softwares Estatísticos para Análise de Dados Econometria SPSS Lógica Excel + Ver todas as especialidades
Excel
Pesquisa operacional e excel Gestão de Projetos Banking and Finance Funcionalidades Básicas Uso practica Funções mais comuns Gestão Financeira e Econômica Gráficos Vestibular Profissional + Ver todas as especialidades

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