Kleverton S.

Código Stata: Modelo de Séries temporais e previsões

Estatística

1 aula

Você vai encontrar código completo com anotações para você estimar modelos ARIMA, ARMA, ARMAX e SARIMA no STATA. O Código acompanha apostila passo a passo. R$ 300 (código+apostila)- tel.(48)98812-5885

Curso on-line: Séries temporais aplicado ao STATA ( Modelos autorregressivos)

Estatística

10 aulas

Sou, Kleverton Saath, mestre em economia pela UFSC. Atualmente auxilio profissionais a desenvolver soluções e criar oportunidades. - Quanto ao curso de séries temporais: Sera realizado on-line com chat on-line sobre dúvidas e método. - Total de horas aula 10 horas Cronograma do curso: - O que é uma série temporal? - Componentes de uma série temporal - Modelos aditivos e multiplicativos -Objetivo dos modelos de séries temporais -Tipos de séries temporais -Processo estocástico - Processo estacionário -Ruído branco - Raiz unitária (estabilidade) - Cointegração - Ergodicidade” - Passos na análise de série de tempo Passo 1: Identificação Passo 1.1: Teste de estacionariedade Passo 1.2: Identificação do modelo Passo 2: estimação Passo 3: Diagnóstico e ajuste Passo 4: Previsão - Definindo um modelo autorregressivo no STATA retorno de uma série Teste ADF e KPSS Função de Auto-correlação parcial (FACP) Função de Correlação (PAC) estimação diagnóstico O curso é voltado para profissionais que querem entender melhor e aplicar os modelos autorregressivos. Para quem é o curso: - Investidores do mercado financeiro - Alunos de graduação e pós - graduação (Economia, estatística, adminstração) - Pesquisadores - analistas - Educadores Como sera realizado o curso? O curso será totalmente on-line com chat para dúvidas e metodologia. contato: klevertonsaath@gmail.com (48) 9 8812-5885 (whatsapp)