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Kleverton S.

Aulas de Cálculo, Engenharia, Computação

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Sou, Kleverton Saath, mestre em economia pela UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina). Atualmente realizo trabalhos ligados ao mercado financeiro, imobiliário, treinamento e pesquisa empresarial. Possuo conhecimento principalmente em modelagem econométrica: Regressão linear, séries temporais, modelos ARCH, GARCH, logit, probit, painel data, análise de questionário, componentes principais e pré teste de instrumentos. Também dou treinamento para empresas e profissionais em planilhas google e/ou Excel. Ainda no ramo empresarial, realização de pesquisa de mercado, análise de produtivid…

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Formação

Mestrado

Economia - Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) (Término em 2015)

Curso Técnico

Mecânica - IFRS - CAMPUS ERECHIM

Graduação

Marketing - IFRS (Término em 2014)

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Matemática Financeira

Juros Simples Fluxo de Caixa Investimentos Geral Taxas equivalentes Mercado Financeiro e de Capitais Valor Presente Juros Compostos Tabela Price Inflação Juros Simples Fluxo de Caixa Investimentos Geral Taxas equivalentes Mercado Financeiro e de Capitais Valor Presente Juros Compostos Tabela Price Inflação Valor Futuro (VF) TIR (Taxa Interna de Retorno) Amortizações Tabela Sac valor presente liquido Balanço Valor presente líquido e Taxa interna de retorno renda fixa regressão linear ARCH GARCH VAR VEC modelo em dados em painel séries temporais modelo de equações estruturais MEE ARIMA GACH modelos com dados em painel regressão logística regressão múltipla modelos de regressão modelos de resposta binária STATA EVIEWS GRETL SPSS Regressão Modelos de regresão + Ver todas as especialidades

Excel

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Econometria Matemática Financeira Investimentos Geral Diversificação de Investimentos Mercado de Capitais Noções de Finanças Pessoais Finanças Gestão de Projetos Gestão Financeira Empresarial Econometria Matemática Financeira Investimentos Geral Diversificação de Investimentos Mercado de Capitais Noções de Finanças Pessoais Finanças Gestão de Projetos Gestão Financeira Empresarial Regressão Linear Painel Data Modelos de série temporal Componentes principais Modelos logit e probit SPSS Programação Linear EVIEWS Stata Gretl Análise de indicadores Tabulação de dados Análise de Regressão Anova Estrutura de Dados Banco De Dados Orçamento Séries Temporais Modelos Lineares Generalizados Regressão Múltipla arima SARIMA ARMA GARCH ARCH VAR VEC Modelo de equações estruturais MEE GACH modelos com dados em painel regressão logística modelos de regressão modelos de resposta binária Regressão Modelos de regresão + Ver todas as especialidades

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Curso on-line: Séries temporais aplicado ao STATA ( Modelos autorregressivos)

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Sou, Kleverton Saath, mestre em economia pela UFSC. Atualmente auxilio profissionais a desenvolver soluções e criar oportunidades. - Quanto ao curso de séries temporais: Sera realizado on-line com chat on-line sobre dúvidas e método. - Total de horas aula 10 horas Cronograma do curso: - O que é uma série temporal? - Componentes de uma série temporal - Modelos aditivos e multiplicativos -Objetivo dos modelos de séries temporais -Tipos de séries temporais -Processo estocástico - Processo estacionário -Ruído branco - Raiz unitária (estabilidade) - Cointegração - Ergodicidade” - Passos na análise de série de tempo Passo 1: Identificação Passo 1.1: Teste de estacionariedade Passo 1.2: Identificação do modelo Passo 2: estimação Passo 3: Diagnóstico e ajuste Passo 4: Previsão - Definindo um modelo autorregressivo no STATA retorno de uma série Teste ADF e KPSS Função de Auto-correlação parcial (FACP) Função de Correlação (PAC) estimação diagnóstico O curso é voltado para profissionais que querem entender melhor e aplicar os modelos autorregressivos. Para quem é o curso: - Investidores do mercado financeiro - Alunos de graduação e pós - graduação (Economia, estatística, adminstração) - Pesquisadores - analistas - Educadores Como sera realizado o curso? O curso será totalmente on-line com chat para dúvidas e metodologia. contato: klevertonsaath@gmail.com (48) 9 8812-5885 (whatsapp)

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