Série Temporais - Estacionariedade, modelo ARMA, etc..

Question

Oi não estou conseguindo relacionar os conceitos de Estacionariedade, Teorema de Wold e Invertibilidade. Por favor, alguém poderia me ajudar?

Lucas Q. · Accepted Answer

Primeiro devemos definir os termos mencionados:  - Estacionariedade-> Um processo é dito estacionário (fracamente estacionário) quando possui seus dois primeiros momentos bem definidos (média e variância) e a autocorrelação não se altera no decorrer do tempo, somente entre defasagens diferentes.    - Teorema de Wold -> Todo processo estacionário, mesmo não sendo linear, têm uma representação linear. Isso é muito poderoso, pois implica, de acordo com o Teorema de Wold, que se pode decompor um processo estacionário qualquer em dois componentes lineares, um determinístico e um estocástico.

Felipe A. · Answer

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