Bom dia Claudia.
Esse tipo de questão em Estatística é meio controversa, pois pode ser contestada, mas o viés não é necessariamente a distância entre o valor estimado e o parâmetro, pois no caso do estimador S² da variância, o viés é (n - 1)·(SIGMA ²), que até pode ser entendido como a distância de uma variância entre o valor estimado e o valor real do parâmetro. Particularmente, não considero excepcionalmente uma distância. Eu consideraria uma distância se o valor do viés for uma constante, mas se for um valor que depende de n, por exemplo, não entendo como distância. Enfim, viés é um erro sistemático e, geralmente, aleatório. Portanto, considero a afirmativa I errada;
Sobre a afirmativa II, o viés está associado à variação sistemática que pode possuir várias categorias. Dessa maneira, não entendendo o viés como valor esperado de um erro, pode até ser entendido como tal, mas compreendo o viés como o eventual erro do estimador e não como o valor esperado do erro (me parece vaga ou generalista demais essa frase). Portanto, considero a afirmativa II errada;
Sobre a afirmativa III, o viés do estimador pode ser entendido como o acerto a ser realizado entre o parâmetro e sua estimativa. Por exemplo, no caso do estimador S² da variância, para corrigir o viés dividimos o estimador por (n - 1). Portanto, considera a afirmativa III correta.
Logo, a meu ver, apenas a afirmativa III está correta.