Correção: Je vais avec lui. O "il" é um pronome sujeito, portanto é o que conjuga o verbo, tais como os demais "Je, Tu, Elle, Nous, Vous, Ils, Elles". Já o "lui" é um pronome "tonique", portanto o objeto indireto da frase, como os demais "Moi, Toi, Elle, Nous, Vous, Eux, Elles".