Sim, tem sentido.
No present perfect tense usas-se assim:
"Already" é usado apenas em frases afirmativas e significa "já".
"Yet" é usado como "ainda" ou "já" em frases interrogativas e negativas:
Ex:
Frase Interrogativa: Have you been to the USA "yet"? "Já"esteve nos EUA?
Frase negativa: I have not been to the USA "yet"? Eu "ainda" não estive nos EUA.
Frase afirmativa: I have already been to the USA. Eu "já estive nos EUA.
Primeiro, é importante saber as traduções desses vocábulos: Yet: Entretanto (no início da frase) ou Ainda (no final da frase). Already: já (indicando tempo antecipado). Exemplos: I haven't finished the exercise yet (Eu não terminei o exercicio ainda). Have you already finished your exercises? (Você já terminou seus exercícios?) Portanto, a construção correta da oração da sua dúvida é "Have they already visited Brazil? (Eles já visitaram Brasil?)
Vejo que sua dúvida já foi respondida. Caso queira ou precise de aulas voltadas para conversação, entre no meu perfil.