Sonhei consigo ou sonhei com você?
Esechias,
Diferentemente de Portugal (no português falado em Portugal), o consigo ( pronome pessoal do caso oblíquo, da 3ª pessoa do singular, resultante da combinação da preposição com com a flexão do pronome reflexivo si ) é empregado no Brasil (português falado no Brasil) exclusivamente como pronome reflexivo, que de fato o é, em que o sujeito pratica a ação (voz ativa) e sofre a ação (voz passiva) expressa pelo verbo.
Enquanto em Portugal, em conversação, é admissível (comum, natural, corrente) dizer: “Não vou mais jantar consigo”, sem significação reflexa, dirigindo-se à pessoa com quem se fala, no Brasil é considerado incorreto ou, no mínimo, estranho (não comum, não natural, não corrente). Aqui, no Brasil, adequadamente falando ou escrevendo, se diz: “Não vou jantar com você(s), com o senhor ou com a senhora”.
Reiterando: no Brasil, não se emprega o pronome reflexivo com referência à pessoa com quem falamos. Aqui se diz: Desejo falar com você, com o senhor, com a senhora, e não consigo. É errôneo, portanto, dizer: Quero falar consigo, Juçara.
Retomando a sua pergunta:
No português do Brasil, a expressão "Sonhei consigo" não é comum e soa estranha para a maioria dos falantes.
Além disso, "consigo" é mais apropriado para indicar reflexividade, como em "Ele trouxe o livro consigo", referindo-se a ele mesmo.
A forma mais natural e comum de expressar essa ideia em português brasileiro é dizer "Sonhei com você". Esta construção é amplamente compreendida e utilizada em conversas cotidianas. Por exemplo, você poderia dizer "Ontem à noite, sonhei com você" para transmitir a ideia de ter tido um sonho envolvendo a outra pessoa.
Portanto, expressando-se em bom português brasileiro, deve-se dizer ou escrever: "Sonhei com você" em vez de "Sonhei consigo".
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ADENDO
Outros exemplos corretos do emprego do pronome reflexivo consigo: