Nenhuma das duas está "errada", ambas as preposições são admitidas neste caso. Porém, o verbo "conectar-se" costuma ser mais usado com a preposição "a", então, "conecte-se ao conhecimento" fica melhor =)
Embora ambas as formas estejam corretas, depende de com o que ou quem se conecta. Pessoas ou "objetos". Conecte-se com Tanísia soa bem, conecte-se ao mundo também.