A frase correta é: "Pediu uma coxinha, mas recebeu um pastel."
Nesta frase, a conjunção "mas" indica uma ideia de contraste, e não há necessidade de usar uma vírgula após "mas". A primeira opção está incorreta pelo uso desnecessário de uma vírgula entre "mas" e "recebeu". Além disso, note que "coxinha" é um substantivo feminino e, portanto, o artigo correto é "uma", em vez de "um".